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台北喜來登大飯店

(台北市中正區忠孝東路一段12號)

 

Paper Presentation

論文發表場次

​場次A

​B2 壽廳

*每篇論文發表時間約12分鐘。

13:00-13:30

報到&發表準備

13:30-13:35

主持人開場

Session 1 論文發表|主持人:臺灣師範大學管理學院教授 蔡蒔銓

時間

NO.    發表論文名稱

發表人

13:35-14:40

14:40-14:50

14:50-14:55

A1

台灣ETF溢價現象與賭博偏好

林禹岑
政治大學財務管理學系

A2

選擇權結算前動態賣方模型實證研究:臺指選擇權高頻交易策略之應用

林昱澄
清華大學計量財務金融學系

A3

投資人情緒對債券ETF的影響

張龍福|副教授

台北商業大學財務金融學系

A4

經理人薪酬對避險性衍生性商品使用的影響

廖志峰|副教授兼副院長、系主任
實踐大學管理學院財金系

A5

雙峰機率分配假設下之選擇權訂價

蕭秋銘|助理教授
雲林科技大學財務金融學系

綜合討論:Session 1 論文發表完畢後,共同進行QA討論,並進行總結

中  場  休  息

Session 2 論文發表|主持人:臺灣師範大學管理學院教授 蔡蒔銓

時間

NO.    發表論文名稱

發表人

A6

反向ETF與指數期貨之避險績效 – 應用動態Copula-based GARCH模型

謝文良|教授
陽明交通大學資訊管理與財務金融學系

A7

考量跳躍風險下的一籃子選擇權評價

黃保憲|助理教授
南臺科技大學財務金融系

14:55-16:13

A8

洪世昌|博士級研究助理
陽明交通大學資訊管理與財務金融學系

A9

加密貨幣投資的性別差異:交易頻率的影響

廖志峰|副教授兼副院長、系主任
實踐大學管理學院財金系

A10

李漢星|副教授
陽明交通大學資訊管理與財務金融學

16:13-16:23

綜合討論:Session 2 論文發表完畢後,共同進行QA討論,並進行總結

頒  發  論  文  金  質  獎

16:23-16:30

A11

投資人情緒與企業社會責任之關聯性:以台灣股市為例

郭家豪|副教授

陽明交通大學資訊管理與財務金融學系

投資人情緒與槓反型ETF報酬背離現象之研究:臺灣證券市場為例

為何選擇權對股票成交量比例與未來股票報酬呈現負相關?

 

*每篇論文發表時間約12分鐘。

​場次B

​B2 喜廳

13:00-13:30

報到&發表準備

13:30-13:35

主持人開場

Session 1 論文發表|主持人:政治大學金融學系教授 楊曉文

時間

NO.    發表論文名稱

發表人

13:35-14:40

14:40-14:50

14:50-14:55

B1

以波動擇時架構分析比特幣之經濟價值

洪瑞成|教授
中國文化大學財務金融學系

B2

策略參數最佳化與多商品交易之研究— 以23個近月份海外期貨為例

許江河|副教授兼系主任
虎尾科技大學財務金融系

B3

風險分群與P2P貸款利潤預測

黃怡綺
輔仁大學附設醫院

B4

曹芳綺
嘉義大學財務金融所

B5

評價通膨保證收益率之確定給付制勞退計劃

何曉緯|助理教授
臺灣海洋大學海洋經營管理學士學位學程

綜合討論:Session 1 論文發表完畢後,共同進行QA討論,並進行總結

中  場  休  息

Session 2 論文發表|主持人:政治大學金融學系教授 楊曉文

時間

NO.    發表論文名稱

發表人

B6

賴奕豪|副教授
大葉大學財務金融學系

B7

台股指數期貨市場之過度投機與最適避險比率

張玉青|助理教授
靜宜大學管理學院

14:55-16:00

B8

陳國興|助理教授
銘傳大學會計學系

B9

利用Google Trends建構臺灣股市投資策略

黃昱維
大葉大學資訊管理學

B10

加密資產浪潮下期貨交易主管機關之監管角色與課題

郭戎晉|助理教授
南臺科技大學財經法律研究所

綜合討論:Session 2 論文發表完畢後,共同進行QA討論,並進行總結

16:00-16:10

16:10-16:20

頒 發 論 文 金 質 獎

如何實行薪酬結構與企業社會責任以提升台灣跨國企業的獲利能力?

利用Copula GJR-GARCH-MIDAS模型再檢視台灣股價指數期貨最適避險策略

比特幣價格跳躍及其對選擇權評價的影響:比特幣未來是否可持續?